Optionsglossar

Anfängerbegriffe

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Paper Trading

Paper Trading ist simuliertes Trading zum Üben von Prozess und Mechanik ohne echtes Kapital.

Risikotoleranz

Risikotoleranz beschreibt, wie viel Unsicherheit, Drawdown oder Verlust ein Trader realistisch aushält.

Trade-These

Eine Trade-These ist die begründete Marktmeinung hinter einer Position, inklusive dessen, was die Idee widerlegen würde.

Ausstiegsplan

Ein Ausstiegsplan definiert, wann und warum ein Trader eine Position schließt, anpasst oder aufgibt.

Trading-Journal

Ein Trading-Journal dokumentiert These, Einstieg, Ausstieg, Größe, Emotionen, Fehler und Lektionen.

Emotionales Trading

Emotionales Trading ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Overtrading

Overtrading ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

FOMO

FOMO ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Positionsmanagement

Positionsmanagement ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Einkommensstrategien

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Prämieneinnahme

Prämieneinnahme ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Theta-Zerfall

Theta-Zerfall ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Renditeverbesserung

Renditeverbesserung ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Gedeckte Prämie

Gedeckte Prämie ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Einkommenserzeugung

Einkommenserzeugung ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Optionen rollen

Optionen rollen ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Hochrollen

Hochrollen ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Herunterrollen

Herunterrollen ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Vorwärts rollen

Vorwärts rollen ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Hinausrollen

Hinausrollen ist ein Strategiebegriff, der hilft, Marktexponierung, Risiko, Ertrag oder Einkommenspotenzial zu strukturieren.

Ereignisse & Markt

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Quartalsbericht

Quartalsbericht ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

IV-Crush nach Quartalszahlen

IV-Crush nach Quartalszahlen ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Dividendenrisiko

Dividendenrisiko ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Ex-Dividenden-Datum

Ex-Dividenden-Datum ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Federal Reserve (Fed)

Federal Reserve (Fed) ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

VPI-Bericht

VPI-Bericht ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Risiko wirtschaftlicher Ereignisse

Risiko wirtschaftlicher Ereignisse ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Gap-Risiko

Gap-Risiko ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Fortgeschrittene Begriffe

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Gamma-Scalping

Gamma-Scalping ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Volatilitätsarbitrage

Volatilitätsarbitrage ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Dispersion Trading

Dispersion Trading ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Dealer-Hedging

Dealer-Hedging ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Gamma-Squeeze

Gamma-Squeeze ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Short Gamma

Short Gamma ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Long Gamma

Long Gamma ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Skew Trading

Skew Trading ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Synthetische Long-Aktie

Synthetische Long-Aktie ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Synthetische Short-Aktie

Synthetische Short-Aktie ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Box Spread

Box Spread ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Ratio Spread

Ratio Spread ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Backspread

Backspread ist ein fortgeschrittener Optionsbegriff, der nach Preisbildung, Griechen und Risiko gelernt werden sollte.

Griechen

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Delta

Delta schätzt, wie stark sich ein Optionspreis verändert, wenn sich der Basiswert um 1 USD bewegt.

Gamma

Gamma schätzt, wie schnell sich Delta verändert, wenn sich der Basiswert bewegt.

Theta

Theta schätzt, wie viel Optionswert durch Zeitablauf verloren gehen kann.

Vega

Vega schätzt, wie empfindlich eine Option auf Änderungen der impliziten Volatilität reagiert.

Rho

Rho ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Grundbegriffe

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Option

Ein Kontrakt, der dem Käufer bestimmte Rechte auf einen Basiswert gibt, meist mit festem Strike und Verfallsdatum.

Call-Option

Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zum Strike-Preis zu kaufen.

Put-Option

Eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zum Strike-Preis zu verkaufen.

Strike-Preis

Der Strike-Preis ist der Ausübungspreis eines Optionskontrakts und bestimmt die Moneyness.

Verfallsdatum

Das Verfallsdatum ist die Frist, an der ein Optionskontrakt endet oder ausgeübt beziehungsweise zugewiesen werden kann.

Prämie

Die Prämie ist der Preis, den der Optionskäufer zahlt und der Optionsverkäufer erhält.

Kontrakt

Kontrakt ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Basiswert

Basiswert ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Ausübung

Ausübung ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Zuweisung

Zuweisung bedeutet, dass ein Optionsverkäufer nach Ausübung die Verpflichtung aus dem Kontrakt erfüllen muss.

Wertlos verfallen

Wertlos verfallen ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Innerer Wert

Innerer Wert ist der echte In-the-money-Wert einer Option basierend auf Aktienkurs und Strike.

Extrinsischer Wert

Extrinsischer Wert ist der Teil des Optionspreises, der aus Zeit, Volatilität und Unsicherheit besteht.

Zeitwert

Zeitwert ist der Teil der Prämie, der die verbleibende Zeit bis zum Verfall und mögliche Bewegung widerspiegelt.

Moneyness

Moneyness ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Im Geld (ITM)

Eine Option ist im Geld, wenn sie inneren Wert besitzt.

Am Geld (ATM)

Eine Option ist am Geld, wenn ihr Strike nahe am aktuellen Preis des Basiswerts liegt.

Aus dem Geld (OTM)

Eine Option ist aus dem Geld, wenn sie keinen inneren Wert besitzt und weitere Bewegung benötigt.

Optionskette

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Optionskette

Eine Optionskette zeigt verfügbare Kontrakte mit Strikes, Verfällen, Geld, Brief, Volumen und Open Interest.

Open Interest

Open Interest ist die Anzahl der Optionskontrakte, die aus früherer Handelsaktivität noch offen sind.

Volumen

Volumen zeigt, wie viele Kontrakte in der aktuellen Sitzung gehandelt wurden.

Letzter Preis

Letzter Preis ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Mark-Preis

Mark-Preis ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Delta-Exponierung

Delta-Exponierung ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Gamma-Exponierung

Gamma-Exponierung ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Wochenoptionen

Wochenoptionen sind kurz laufende Kontrakte, die oft schnell verfallen und hohe Gamma-Sensitivität haben.

Monatsoptionen

Monatsoptionen ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

LEAPS

LEAPS sind lang laufende Optionen mit Verfällen, die typischerweise mehr als ein Jahr entfernt sind.

Verfallszyklus

Verfallszyklus ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Orders & Ausführung

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Market Order

Market Order ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Limit Order

Limit Order ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Stop Order

Stop Order ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Stop-Limit-Order

Stop-Limit-Order ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Tagesorder

Tagesorder ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Good-Til-Cancelled (GTC)

Good-Til-Cancelled (GTC) ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Fill or Kill (FOK)

Fill or Kill (FOK) ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Teilausführung

Teilausführung ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Schrittweiser Einstieg

Schrittweiser Einstieg ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Mehrbeinige Order

Mehrbeinige Order ist ein Order- oder Ausführungsbegriff, der beeinflusst, wie ein Options-Trade eingegeben, ausgeführt oder verwaltet wird.

Preis & Risiko

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Breakeven-Preis

Der Breakeven-Preis ist das Kursniveau, ab dem eine Optionsposition am Verfall theoretisch nicht mehr verliert.

Maximaler Gewinn

Maximaler Gewinn ist der höchste theoretische Gewinn einer definierten Optionsposition.

Maximaler Verlust

Maximaler Verlust ist der größte theoretische Verlust einer definierten Optionsposition.

Gewinnwahrscheinlichkeit (POP)

Gewinnwahrscheinlichkeit (POP) ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Risiko-Ertrags-Verhältnis

Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Kaufkraft

Kaufkraft ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Margin

Margin ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Hebel

Hebel ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Kapitaleffizienz

Kapitaleffizienz ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Liquidität

Liquidität beschreibt, wie leicht ein Kontrakt ohne schlechte Preise oder hohe Reibung gehandelt werden kann.

Slippage

Slippage ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Geldkurs

Der Geldkurs ist der höchste aktuelle Preis, den ein Käufer für eine Option zahlen will.

Briefkurs

Der Briefkurs ist der niedrigste aktuelle Preis, den ein Verkäufer für eine Option akzeptiert.

Geld-Brief-Spanne

Die Geld-Brief-Spanne ist die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs und zeigt Transaktionsreibung.

Mittelkurs

Mittelkurs ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Ausführungspreis

Ausführungspreis ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Risiko & Portfolio

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Portfolio-Absicherung

Portfolio-Absicherung ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Positionsgröße

Positionsgröße bestimmt, wie viel Kapital oder Risiko einem Trade zugeordnet wird.

Diversifikation

Diversifikation ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Korrelation

Korrelation ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Tail-Risiko

Tail-Risiko ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Drawdown

Drawdown ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Nicht realisierter G/V

Nicht realisierter G/V ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Realisierter G/V

Realisierter G/V ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Portfolioexponierung

Portfolioexponierung ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Richtungsexponierung

Richtungsexponierung ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Delta-neutral

Delta-neutral ist ein Risiko- oder Preisbegriff, der Exponierung, Kapitaleinsatz oder Trade-Qualität bewertet.

Risikomanagement

Risikomanagement begrenzt Positionsgröße, Abwärtsrisiko und vermeidbare Fehler vor und während eines Trades.

Definiertes Risiko

Definiertes Risiko bedeutet, dass der maximale theoretische Verlust vor dem Einstieg bekannt ist.

Undefiniertes Risiko

Undefiniertes Risiko bedeutet, dass eine Position mehr als einen festen geplanten Betrag verlieren kann.

Strategien

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Covered Call

Ein Covered Call kombiniert Aktienbesitz mit einem verkauften Call gegen diese Aktien.

Cash-Secured Put

Ein Cash-secured Put verkauft einen Put und reserviert Bargeld für eine mögliche Aktienzuweisung.

Protective Put

Ein Protective Put kauft Put-Schutz für Aktien, die der Trader bereits besitzt.

Long Call

Long Call ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Long Put

Long Put ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Vertikaler Spread

Ein vertikaler Spread kauft und verkauft Optionen gleicher Art und gleichen Verfalls an unterschiedlichen Strikes.

Bull-Call-Spread

Bull-Call-Spread ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Bear-Put-Spread

Bear-Put-Spread ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Credit Spread

Credit Spread ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Debit Spread

Debit Spread ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Iron Condor

Ein Iron Condor ist eine neutrale Strategie mit definiertem Risiko aus einem Call-Spread und einem Put-Spread.

Iron Butterfly

Iron Butterfly ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Butterfly Spread

Butterfly Spread ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Calendar Spread

Calendar Spread ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Diagonal Spread

Diagonal Spread ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Straddle

Straddle ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Strangle

Strangle ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Collar

Collar ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Wheel-Strategie

Die Wheel-Strategie wechselt zwischen Cash-secured Puts, möglicher Aktienzuweisung und Covered Calls.

Poor Man's Covered Call

Poor Man's Covered Call ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Synthetische Position

Synthetische Position ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Technische Analyse

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Unterstützung

Unterstützung ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Widerstand

Widerstand ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Ausbruch

Ausbruch ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Trend

Trend ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Konsolidierung

Konsolidierung ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Volumenspitze

Volumenspitze ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Relative-Stärke-Index (RSI)

Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Gleitender Durchschnitt

Gleitender Durchschnitt ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

MACD

MACD ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Bollinger-Bänder

Bollinger-Bänder ist ein charttechnischer Begriff, den manche Trader zur Einordnung des Marktumfelds nutzen.

Verfall & Zuweisung

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Frühe Zuweisung

Frühe Zuweisung tritt auf, wenn ein Optionsverkäufer vor dem Verfall zugewiesen wird.

Pin-Risiko

Pin-Risiko ist Unsicherheit, wenn der Basiswert am Verfall nahe an einem Strike schließt.

Automatische Ausübung

Automatische Ausübung ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Verfallsfreitag

Verfallsfreitag ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Abwicklung

Abwicklung beschreibt, wie eine Optionsverpflichtung nach Ausübung oder Verfall erfüllt wird.

Barausgleich

Barausgleich ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Physische Lieferung

Physische Lieferung ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Amerikanische Option

Amerikanische Option ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Europäische Option

Europäische Option ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Volatilität

9

Implizite Volatilität (IV)

Implizite Volatilität beschreibt die erwartete zukünftige Bewegung, die in Optionspreisen eingepreist ist.

Historische Volatilität (HV)

Historische Volatilität misst, wie stark sich der Basiswert in der Vergangenheit bewegt hat.

Realisierte Volatilität

Realisierte Volatilität ist ein Volatilitätsbegriff, der erwartete Bewegung und Optionspreisverhalten beschreibt.

IV-Rang

IV-Rang ist ein Volatilitätsbegriff, der erwartete Bewegung und Optionspreisverhalten beschreibt.

IV-Perzentil

IV-Perzentil ist ein Volatilitätsbegriff, der erwartete Bewegung und Optionspreisverhalten beschreibt.

Volatilitäts-Crush

Volatilitäts-Crush ist ein schneller Rückgang der impliziten Volatilität, häufig nachdem ein erwartetes Ereignis vorbei ist.

Volatilitätsausweitung

Volatilitätsausweitung ist ein Volatilitätsbegriff, der erwartete Bewegung und Optionspreisverhalten beschreibt.

Volatilitätsrückgang

Volatilitätsrückgang ist ein Volatilitätsbegriff, der erwartete Bewegung und Optionspreisverhalten beschreibt.

Erwartete Bewegung

Die erwartete Bewegung ist eine Schätzung, wie weit sich der Basiswert in einem bestimmten Zeitraum bewegen könnte.

Wahrscheinlichkeit & Statistik

10

Standardabweichung

Standardabweichung ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Wahrscheinlichkeitskegel

Wahrscheinlichkeitskegel ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Erwartungswert

Erwartungswert ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Statistischer Vorteil

Statistischer Vorteil ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Trefferquote

Trefferquote ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Erwartete Rendite

Erwartete Rendite ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Rückkehr zum Mittelwert

Rückkehr zum Mittelwert ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Momentum

Momentum ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Volatilitäts-Skew

Volatilitäts-Skew ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.

Volatilitäts-Smile

Volatilitäts-Smile ist ein Optionsbegriff zur Beschreibung von Kontraktstruktur, Preisbildung, Risiko, Ausführung oder Portfolioexponierung.